Quantitative trading strategies excel

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base na análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são geralmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bancos de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos de negociação quantitativa pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a probabilidade ótima de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente lucrativos para a condição de mercado para a qual eles foram desenvolvidos, mas eles falham, em última instância, quando as condições de mercado mudam. Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e custom Instrumentos sintéticos são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C backtesting e otimização de estratégias baseadas - múltiplos corretores de execução suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Institutional-class Data management backtesting solução de implantação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar em tempo real ou ultra baixo Dados de mercado de latência de provedores e Intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, multi-período de dados de baixa latência, múltiplos corretores suportados de classe institucional de gestão de dados backtesting solução estratégia de implantação: - OpenQuant - C e VisualBasic Quantur - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia: - multi - Solução de ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretagem) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias de intraday, testes e otimização de nível de portfólio - melhor para backtesting de sinais baseados em preço ( Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gestão de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - live trading compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtest back-back baseados na Web para testar estratégias de alocação de fatores de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráfico MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidação, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator investir: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar estratégias de picking de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2017 - preços e dados fundamentais, 1700 ações, teste de granularidade mensal comentários reflexivos de um leitor John S. do Reino Unido sobre sua experiência com a tecnologia de negociação e modelos : Tenho desenvolvido meus próprios sistemas de negociação automáticos pessoais usando o Excel VBA e com base em regras que desenvolvi ao longo dos anos como um investidor ativo comerciante privado usando análise de dados técnicos e fundamentais. Um dos principais méritos na adoção de uma abordagem de sistema de negociação automática que me ajudou é evitar a tentação de interferência manual e, assim, melhorar a rentabilidade, mantendo a consistência. Eu encontrei o desafio de desenvolver um sistema bem sucedido muito rewarding de uma perspectiva pessoal como eu reconheço que há muitos que tentaram e falharam. No entanto, um problema que eu encontrei é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si mesmo eu simplesmente não consigo parar de mexer assim que eu Vir acima com uma nova idéia ou recurso Uma vantagem de usar o Excel VBA que eu encontrei é que é inerentemente flexível, pois facilita o processamento de dados que podem ser importantes, especialmente quando se utiliza dados fundamentais como parte do sistema. A este respeito eu reconheço que cada comerciante está tentando construir em uma borda que faça o sistema mais rentável. Tenho notado que muitos comerciantes parecem apenas foco no preço, tentando procurar uma vantagem, olhando para indicadores especiais ou combinação de indicadores, etc Combinando análise de dados de preços com uma abordagem de modelo de fator é um desafio que é idealmente Excel VBA como ele pode Ser facilmente utilizados para processar dados fundamentais e macroeconômicos em uma forma que pode ser integrada com análise de dados de preços. Reconheço do seu livro que o Matlab é mais poderoso do que o Excel VBA e pode ser tão flexível na integração de dados fundamentais e macroeconômicos, mas eu só queria chamar a sua atenção para os benefícios que eu encontrei usando Excel VBA que pode se adequar aqueles que como eu são mais Confortável em usar o Excel VBA e estão relutantes em mudar. Outros recursos que podem ser explorados que eu encontrei útil quando back testing estão produzindo automaticamente gráficos de preços que incorporam pontos de entrada e saída, que fornece segurança visual que o sistema está funcionando como pretendido, bem como gerar relatórios automáticos Word gravação chave de saída para referência futura. Eu sinto muito se eu soar muito como um anúncio para Microsoft 7 comentários: Eu acho que as principais razões por trás de uma popularidade do ExcelVBA em um quant e quant comercial mundo são: 1. Muitas pessoas já usá-lo - então todo mundo pensa thats o Caminho a percorrer 2. Simplicidade de VBA (não sei se se correlaciona com a sua flexibilidade) - que torna possível a utilização eficaz por qualquer pessoa - se é um comerciante, quant ou um desenvolvedor de mesa. 3. O VBA eo Excel podem ser facilmente estendidos (para melhorar o desempenho, integrar um software de terceiros ou apenas para fins de utilização modularizere), movendo a lógica do modelo real para C, COM ou como para o posterior (forma fácil de integrar o analytics quant Escrito em com Excel e VBA) - um pode ter um olhar para a minha solução: excel4net Eu definitivamente acho que o fator bandwagon está em jogo, estamos muitas vezes como ovelhas, e não vejo nenhuma razão para a estratégia de investimento ou sistemas seria diferente. Um pouco de sorte não vai interferir no forex No entanto, um problema que eu encontrei é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si Ponto interessante. Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é aceitar (ou recusar) o tipo de relação WinLoss seu método de negociação produz. O que eu quero dizer é que se você comércio tendência de balcão e, psicologicamente, você só se sentir confortável com um alto nível de comércios vencedores, você terá dificuldade em lidar com um sistema que gera quantas vitórias ou perdas. Nessas circunstâncias, talvez você (e o sistema) fiquem em melhores condições estabelecendo critérios mais rígidos e sacrificando algumas configurações - mas não demasiadas - para conseguir um nível mais alto de negócios vencedores (mesmo que, no processo, você também Pode reduzir sua Média Média Perda Perda média). Mas eu concordo: a sua questão complicada que queimar evento os comerciantes mais experientes. No entanto, um problema que eu encontrei é o meu desejo em curso para modificar regularmente e melhorar o sistema que eu encontrei pode tornar-se contraproducente, pois há um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torna um fim em si mesmo Eu fiquei muito surpreso com o seu post. No mundo dos analistas quantitativos (design e implementação de modelos de derivativos etc. para bancos de investimento de primeira linha, eu passei 6 anos fazendo isso) Excel VBA é acreditado para ser a linguagem de programação menos flexível e sustentável que temos para lidar com sistemas escritos usando estes Línguas estão prestes a ser aposentado. Eu entendo que agora você ainda está feliz com isso, mas pensei que você poderia querer estudar as alternativas. Com um preço de entrada relativamente modesto, você pode obter desempenho e sustentabilidade que surpreendê-lo. VBA questões que vêm à mente são: mau desempenho, má gestão da memória (isso pode tornar o desempenho ainda pior), você não pode usar o sistema de controle de versão que lhe permitiria acompanhar as mudanças (quem-o-por-quando) e facilitaria a colaboração (Ver, por exemplo, svnbook. red-beannightlyensvn. intro. whatis. htmlsvn. intro. righttool e tortoisesvn. tigris. org deve haver algumas ferramentas de controle de versão da Microsoft). Com base na minha experiência, a partir de algum código de volume VBA tornar-se incontrolável, uma das razões para isso ser que você não pode usar o controle de versão. Falta de flexibilidade (em comparação com as alternativas eu vou ser ausência de classes (métodos de estrutura de classe que pode acessar e modificar o conteúdo da estrutura) ausência virtual de mecanismos de abstração (Variant é muito propenso a erros). Você pode precisar deles se você quiser Usar o mesmo algoritmo para um estoque e para uma curva de rendimento (mesma ação, objetos diferentes).Outras linguagens são amigáveis ​​ao SVN (ver a terceira bala), Excel-friendly, mas Matlab é bastante caro (1K - 10K, dependendo de quais pacotes você precisa e em sua localização), muito mais agradável e mais amigável, equipe de suporte está pronto. Dica de desempenho Matlab: vectorize seu código (operar com vetores Por exemplo, vetor onde o elemento i seria um preço de estoque X na data de observação da data i dias ou matriz onde o elemento ij seria um rendimento da moeda Y na data i para a maturidade j). Outra forma de s Peed up Matlab é comprar um pacote que pode converter código de código Matlab em código C, que pode ser compilado em uma DLL que você pode usar no Excel. Tal DLL funcionaria muito mais rápido (pode ser cem vezes mais rápido, depende de sua tarefa). Python é um freeware, bastante austero, leva um pouco de tempo para entrar nele, mas valeria a pena. É mais flexível, mais de uma linguagem de programação adequada. Outros idiomas que você pode querer considerar são C, VB e stand-alone VB (todos pela Microsoft, todos com preços razoáveis). Eu iria posicioná-los entre C (veja abaixo) e Excel VBA C seria o mais poderoso, VB seria o mais simples para você usar - é quase idêntico ao VBA. Mais uma vez, há um trade-off entre performanceflexibility e straight-forwardnesssimilarity para Excel VBA. Código C escrito à mão é o melhor do ponto de vista do desempenho, esta é uma linguagem bastante versátil, mas leva muito mais tempo para aprendê-lo. Espero que você iria encontrá-lo interessante. Olá Dr. Ernie Chan Eu li o seu livro sobre Quantitative trading. Diz-se que MATLAB é uma boa ferramenta para desenvolver estratégias complexas. Mas não há API bem aprovado para isso. Há um recentemente encontrado MATLAB2IB. Mas é bom o suficiente e bem testado Diz-se em seu livro que ExcelVBA é lento em comparação com C. Estou interessado em desenvolver um sistema automatizado de negociação. Devo usar este novo MATLAB2IB e continuar a desenvolver estratégias em Matlab Eu sou bom em Matlab e eu tenho usado extensivamente durante o meu doutorado e outros trabalhos. Eu não usei C muito e eu achei mais difícil em comparação com MATLAB. Dada uma escolha, eu sempre vou fazer codificação em MATLAB. Mas é necessário desenvolver estratégias em C, se eu quiser desenvolver um sistema de negociação automática Oi Vinay, eu tenho usado matlab2ibapi por vários meses, e achei que ele é bastante útil e confiável para automatizar minhas estratégias. Na verdade, vou estar publicando um artigo ilustrando como usá-lo. Ernie